Moving Average Umschläge: Raffinieren ein beliebtes Trading-Tool Moving Averages (MA) sind ein beliebtes Trading-Tool. Leider sind sie anfällig für falsche Signale in abgehackten Märkten. Durch die Anwendung eines Umschlags auf den gleitenden Durchschnitt, können einige dieser whipsaw Trades vermieden werden, und Händler können ihre Gewinne zu erhöhen. (Für den Hintergrund lesen auf dieser zuverlässigen und nützlichen Indikator, siehe unsere Moving Averages Tutorial.) Was ist ein Umschlag Moving-Durchschnitte gehören zu den am einfachsten zu bedienenden Tools zur Verfügung stehenden Techniker. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse einer Aktie über eine bestimmte Anzahl von Zeitperioden, in der Regel Tage oder Wochen, addiert werden. Als Beispiel wird ein 10-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt berechnet, indem die Schlusskurse der letzten 10 Tage addiert und die Summe durch 10 dividiert wird. Der Vorgang wird am nächsten Tag wiederholt, wobei nur die letzten 10 Tage Daten verwendet werden. Die täglichen Werte werden zu einer Datenreihe zusammengefasst, die auf einem Preisplan abgebildet werden kann. Diese Technik wird verwendet, um die Daten zu glätten und identifizieren die zugrunde liegenden Preisentwicklung. (Lernen, Diagramme zu analysieren, kann eine große Hilfe sein, wenn Sie Handelsentscheidungen treffen.) Überprüfen Sie heraus das Analysieren-Diagramm-Mustertutorium, um zu erlernen, wie.) Einfache Kaufsignale treten auf, wenn die Preise über den gleitenden durchschnittlichen Verkaufssignalen schließen, wenn Preise unter den gleitenden Durchschnitt fallen. Diese Idee ist in Abbildung 1 dargestellt. Die großen Pfeile zeigen gewinnende Trades, während die kleineren Pfeile verlierende Trades zeigen, wenn die Handelskosten berücksichtigt werden. Abbildung 1: Das monatliche Diagramm von Starbucks zeigt, dass ein einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover-System die großen Trends gefangen hätte. Nachteile von Umschlägen Das Problem, sich auf bewegte Durchschnitte zur Definition von Handelssignalen zu verlassen, ist in Abbildung 1 leicht zu erkennen. Während der in diesem Chart gezeigte Gewinn sehr groß war, gab es fünf Trades, die im Laufe eines Fünfjahres zu kleinen Gewinnen oder Verlusten führten Periode. Es ist zweifelhaft, dass viele Händler haben die Disziplin, mit dem System bleiben, um die großen Gewinner zu genießen. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Geduld ist ein Händler Tugend.) Um die Anzahl der whipsaw Trades zu begrenzen, schlugen einige Techniker vor, dem gleitenden Durchschnitt einen Filter hinzuzufügen. Sie fügten Linien hinzu, die eine bestimmte Menge über und unter dem gleitenden Durchschnitt waren, um Umschläge zu bilden. Trades würde nur genommen werden, wenn die Preise durch diese Filterlinien bewegt wurden, die Umschläge genannt wurden, weil sie die ursprüngliche gleitende durchschnittliche Linie umhüllten. Die Strategie, die Zeilen 5 oberhalb und unterhalb des gleitenden Mittels zu plazieren, um eine Hülle zu bilden, ist in Fig. 2 dargestellt. Fig. 2: Hinzufügen von Zeilen 5 oberhalb und unterhalb des gleitenden Durchschnittes bewegt sich durchschnittliche Hüllkurven. In der Theorie arbeiten gleitende durchschnittliche Umschläge, indem sie das Kauf - oder Verkaufssignal nicht zeigen, bis der Trend etabliert ist. Analytiker begründeten, dass ein Schließen von 5 über dem gleitenden Durchschnitt erfordert, bevor es lang geht, die schnellen whipsaw Geschäfte zu verhindern, die zu Verluste anfällig sind. In der Praxis, was sie taten, war die Peitsche Linie aufzuwerfen, wie es sich herausstellte, gab es genau so viele Peitschen, aber sie traten auf verschiedenen Preisniveaus. (Erlernen Sie, wie eine Änderung in der Marktrichtung Ihr Ticket zu großen Renditen in Turnaround Stocks sein kann: U-Turn to High Returns.) Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung von Umschlägen auf diese Weise ist, dass es verzögert den Eintrag auf gewinnende Trades und gibt wieder mehr Gewinne auf Verlieren Trades. Umschläge effizienter gestalten Das Ziel der Verwendung von gleitenden Durchschnitten oder gleitenden durchschnittlichen Umschlägen besteht darin, Trendänderungen zu identifizieren. Oft sind die Trends groß genug, um die Verluste, die durch die whipsaw Trades, die dies ein nützliches Trading-Tool für diejenigen, die bereit sind, einen niedrigen Prozentsatz der profitablen Trades zu akzeptieren. (Mehr zur Ermittlung von Markttrends, Kurz-, Zwischen - und Langzeittrends.) Allerdings bemerkten scharfe Marktbeobachter eine weitere Verwendung für die Umschläge. In Abbildung 3 zeigen wir eine wöchentliche Tabelle von Starbucks mit einem 20-wöchigen gleitenden Durchschnitt und Umschlägen gesetzt 20 über und unter dem gleitenden Durchschnitt. Die meisten der Zeit, wenn die Preise die Hüllkurven berühren, sind die Preise umgekehrt. Aber es gibt einige Male, wenn sie Trends fortsetzen, was zu Verlusten. Abbildung 3: Größere Umschläge sind nützlich, um kurzfristige Trendumkehrungen aufzuspüren. Zu den frühesten Befürwortern dieser Gegenströmungsstrategie gehörte Chester Keltner. In seinem Buch von 1960, wie man Geld in Rohstoffe verdient, definierte er die Idee der Keltner-Bänder und verwendete etwas komplexere Berechnungen. Anstatt die Nähe zu finden, um seinen gleitenden Durchschnitt zu finden, benutzte er den typischen Preis, der als der Mittelwert von Hoch, Tief und Schließen definiert ist. Statt fester prozentualer Hüllkurven zu zeichnen, variierte Keltner die Breite der Hüllkurve, indem er sie auf einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt des täglichen Bereichs (der hoch abzüglich des niedrigen Wertes) ist. Dieses Verfahren ist in Fig. 4 dargestellt. (Für einen genaueren Blick auf Keltner-Kanäle lesen Sie die Entdeckung von Keltner-Kanälen und den Chaikin-Oszillator.) Abbildung 4: Keltner-Bänder enthalten die meisten der Preisaktionen. Und kurzfristige Händler können sie als ein Gegentrendsystem nützlich finden. Kaufsignale werden erzeugt, wenn die Preise das untere Band berühren, dargestellt durch die grüne Linie in Figur 4. Während Keltner-Bänder eine Verbesserung gegenüber der prozentualen gleitenden durchschnittlichen Hüllkurve sind, sind große Verluste nach wie vor möglich. Wie auf der rechten Seite des Diagramms zu sehen ist, haben die Preise der letzten Zeit die untere Hüllkurve dieser Tabelle berührt. Ein einfacher Stop-Loss würde Verluste verhindern, die zu groß wachsen und Keltner-Bands oder eine einfachere gleitende durchschnittliche Hüllkurve bilden, ein handelbares System mit Gewinnpotenzial für Händler auf allen Zeitrahmen. (Lesen Sie mehr über die Bedeutung der Stop-Loss-Order in der Stop-Loss-Reihenfolge: Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Später baute John Bollinger auf der Idee, gleitende durchschnittliche Umschläge und Keltner Bands zu entwickeln Bollinger Bands. Die einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit Linien zwei Standardabweichungen über und unter dem gleitenden Durchschnitt umhüllte. Dies ist eine mathematisch genaue Art und Weise der Umsetzung von Umschlägen, um eine hohe Anzahl von Gewinn-Trades zu erreichen, weil Bollinger Bands sind entworfen, um 95 der Preis-Aktion enthalten. (Erfahren Sie mehr über Keltner Kanäle und Bollinger Bands in Capture Gewinne mit Bands und Kanäle.) Fazit Moving-average Umschläge bieten ein nützliches Werkzeug für Spotting Trends nach ihrer Entwicklung. Genauere Werkzeuge, die auf der gleichen Idee basieren, wie Keltner-Bänder oder Bollinger-Bänder, eignen sich zur Ermittlung von Wenden mit hoher Wahrscheinlichkeit in kurzfristigen Trends. Alle Händler können von experimentieren mit diesen technischen Tools profitieren. DIRECTV MOVERS DEAL Get Americas 1 Satelliten-TV w mehr HD, Sport Kundenzufriedenheit. DIRECTV (nicht Direct TV) ist jetzt Teil von ATT Nicht in der Lage DIRECTV zu erhalten Melden Sie sich bei DIRECTV NOW an und streamen Sie TV live on demand. Keine Ausrüstung. Kein Jahresvertrag. Kein Stress. 2017 ATT Geistiges Eigentum. Alle Rechte vorbehalten. ATT, Globe-Logo, DIRECTV und alle anderen hierin enthaltenen DIRECTV-Marken sind Marken von ATT Intellectual Property und ATT verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. 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Ein quadratisch verschobener gleitender Mittelwert (DMA) ist einfach ein normaler gleitender Durchschnitt, der nach rechts oder links verschoben wird. Ein verschobener gleitender Durchschnitt kann auf der Grundlage eines Aktienschlusskurses, eines hohen Preises und eines niedrigen Preises berechnet werden. Der DMA-Kanal umfasst zwei DMA-Mittelwerte. Diese 2 Durchschnitte bilden einen Kanal, der jedes Trendwechselereignis deutlich macht, sowie die Stärke eines laufenden Trends. Der erste Durchschnitt ist ein 6-Tage-Durchschnitt der Preishöhen verschoben 4 Plätze nach rechts. Die zweite ist ein 6-Tage-Durchschnitt der Preisnachlässe vertrieben 4 Plätze nach rechts. Der DMA-Kanal kann in jedem Zeitintervall verwendet werden, aber für jedes Intervall müssen preis - und preisneutrale Daten verfügbar sein. Der DMA-Kanal: Bias-Strategie Eine positive Bias spiegelt Zeiten wider, in denen nur lange Trades betrachtet werden. Wenn sich der Preis über dem DMA-Kanal bewegt, dann ist die Vorspannung positiv. Jedoch sollte die Verwendung des DMA-Kanals als eine Vorspannung auf Intervalle beschränkt werden, die grßer als einer sind, der für Trigger verwendet wird. Wenn Sie beispielsweise einen Index tauschen, verwenden Sie Trigger auf Basis von Tagesdaten, verwenden Sie jedoch wöchentliche oder monatliche Daten, um die Vorspannung zu bestimmen: Sehen Sie sich den SPX mit dem DMA-Kanal auf monatlicher Basis an. Der Vorteil der Schaffung Bias auf diese Weise kann gesehen werden, wenn Händler nur lange Trades nahm, wenn der SampP 500 Index über seinem monatlichen DMA-Kanal und kurze Trades, wenn der SampP 500 Index unter seinem monatlichen DMA-Kanal war. Tun Sie das gleiche für Ihre Lieblings-Lager. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens hatte der SampP 500 Index seit 2000 gekämpft und verliert -16,57. Aber wie die folgende Tabelle zeigt, führt die Navigation des SampP 500 mit seinem monatlichen DMA-Kanal, wie oben beschrieben, zu einer ganz anderen Geschichte: Die Aktion der Börse während dieser Periode (seit Beginn des Jahres 2000) hatte viele Schwankungen sowohl auf - als auch abwärts . Viele Portfolio-Manager und Händler erlitten während der Rückgänge von 2000 bis 2003 und 2008 bis März 2009. Milliarden von Dollar verloren. Stellen Sie sich vor, wie viel von diesem Geld hätte gespeichert worden, wenn die Portfolio-Manager mit der Disziplin dieser ldquobig picturerdquo Bias gehandelt. Der SampP 500 ist nur ein Index. Blick auf alle wichtigen Indizes und ihre ldquobig picturerdquo Bias-Signale ist eine umsichtige Möglichkeit, um ein beliebiges Index-Signal zu bestätigen: Wenn die Mehrheit der Indizes eine ldquobig picturerdquo Bias in die gleiche Richtung, diese Bias bestätigt wird. Der DMA-Kanal: Triggerstrategie Ein rechtzeitiger Trigger ist zu kaufen, wenn der Preis sich über dem DMA-Kanal bewegt und zu kurz, wenn der Preis unter dem DMA-Kanal liegt: Es ist wichtig, das Intervall zu verwenden, das für die Art des Handels geeignet ist, Wie oben erwähnt, zur Biasbestimmung. Wenn Sie auf Tagesdaten handeln, verwenden Sie täglich DMA-Kanäle für Trigger und wöchentliche oder monatliche Daten für die Bias-Bestimmung. Wenn Sie auf 5 Minuten Balken handeln, verwenden Sie 5 Minuten (oder kleinere) DMA Kanäle als Trigger und 29 Minuten oder 60 Minuten DMA Kanäle für Bias Bestimmung. Der DMA-Kanal: SETUP-Strategie Der DMA-Kanal kann auch als Setup-Maß dienen. Zum Beispiel, wenn es einen Aufschwung im Preis, suchen wir nach Preis über den DMA-Kanal zu bleiben. Wir beschäftigen uns auch mit der Steilheit des Kanals. Je steiler die Steigung des DMA-Kanals, desto stärker ist die Vorschubphase. Das bringt uns zum Kern der Sache. Die Bestände bewegen sich im Allgemeinen von der Phase der Vorverlagerung bis zur Verringerung der Phase und zurück zur Vorausphase - so weiter und so weiter. Wie die gegenwärtige Phase entfaltet, kann den Ton der nächsten Phase aufstellen, wenn eine Vorausphase mittelmäßig ist, ist die nächste Niedergangsphase eher böse. Wenn eine Abnahmephase in mild, könnte dies eine relativ stärkere Bewegung in der nächsten Fortschritte Phase. Die DMA-Kanalneigung hilft bei der Überwachung des Tons der aktuellen Vorschubphase. Home Page Aktivieren Sie Erlanger Studien auf meinem Bloomberg Deaktivieren Sie Erlanger Studien auf meinem Bloomberg Erlanger Studien auf Bloomberg
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