Moving Averages: Strategien 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Unterschiedliche Anleger verwenden gleitende Mittelwerte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als ein Vertrauensbuilder verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und wird bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art der Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen. Preis-Crossover werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen im Impuls zu identifizieren und können als eine grundlegende Ein-oder Ausfahrt-Strategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unterhalb eines gleitenden Durchschnitts den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet, um bestehende Longpositionen zu schließen. Umgekehrt kann ein Abschluss über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends nahelegen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchläuft einen langfristigen Durchschnitt. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass sich der Impuls in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus dem Diagramm unten sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Dreifach-Crossover und das Moving Average-Band Zusätzliche gleitende Mittelwerte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die fünf-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf ein Diagramm setzen und warten, bis der fünftägige Durchschnitt kreuzt oben durch die anderen dieses ist im Allgemeinen das Primärkaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt, um über den 20-Tage-Durchschnitt zu kommen, wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Mittelwerte, wie in der Dreifach-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend anhalten wird. Dies bettelt die Frage: Was würde passieren, wenn Sie fügte hinzu, bewegte Durchschnitte Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der Tabelle unten sehen können, werden viele gleitende Mittelwerte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend als stark bezeichnet. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Die Reaktionsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen wird durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeitperioden berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum endgültigen Durchschnitt von 200. Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Ermittlung langfristigen Trends Reversals. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen eines bestimmten Handels zu erhöhen. Beispielsweise können viele Anleger beschließen, zu warten, bis eine Sicherheit über einem gleitenden Durchschnitt liegt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Verteilung auf Filter zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit sinken, während Sie die Kriterien für Ihren Filter ständig anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge zu achten, wenn die Filterung seiner einfach ein zusätzliches Tool, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten enthält, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Banden um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel wird in der nachstehenden Tabelle eine 5 Umhüllung um einen 25-Tage gleitenden Durchschnitt platziert. Händler sehen diese Bänder, um zu sehen, wenn sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstandes fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen. Ein Preis bewegen jenseits der Band kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und Händler werden für eine Umkehrung in Richtung des Mitteldurchschnitts zu sehen. Moving Average Bounce Moving Average Bounce Tutorial. Hiroshi Watanabe Getty Images Das gleitende durchschnittliche Bounce-Trading-System nutzt einen kurzfristigen Zeitrahmen und einen einzigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und tauscht den Preis, der weg von, Rückwärtsbewegung und dann Absprung vom gleitenden Durchschnitt abwickelt. Die gleitenden Durchschnitte glatt machen den Preis, so dass kurzfristige Fluktuationen entfernt werden, und die Gesamtrichtung angezeigt wird. Wenn der Preis eine starke Bewegung erlebt, wird es eine Tendenz haben, zurück zu dem gleitenden Durchschnitt zurückzukehren, aber dann die ursprüngliche Bewegung fortsetzen, und es ist dieses Bounce, das von dem gleitenden durchschnittlichen Bounce-Handelssystem verwendet wird. Der Default-Handel verwendet ein Balkendiagramm von 1 bis 5 Minuten OHLC (Open, High, Low und Close) und einen grafischen Durchschnitt von 34 Bar (typisch HLC). Sowohl der Chartzeitrahmen als auch die exponentielle gleitende durchschnittliche Länge können an verschiedene Märkte angepasst werden. Die Standard-Handelszeit ist, wenn der Markt am aktivsten ist, wie die Europäische offen, die um 8.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit oder die USA öffnen, die um 9.30 Uhr Eastern Time oder um 15.30 Uhr Mitteleuropäische Zeit geschieht geschieht . Die folgenden Tutorialschritte nutzen den EUR-Futures-Markt. Aber genau die gleichen Schritte sollten verwendet werden, in welchen Märkten Sie mit diesem Handel handeln. Der Handel im Tutorial verwendet wird, ist ein langer Handel, mit 1 Vertrag, mit einem Ziel von 10 Zecken und einem Stop-Verlust von 5 Zecken. 2001: Volume 10, Nr. 3 Mit Moving Averages für Day Trading In den letzten Jahren haben die Händler Sich der enormen Gewinnchancen bewusst werden, die sich bewegende Durchschnittswerte bieten können. Gleitende Durchschnitte für viele verschiedene Handelszwecke können schnell mit der heutigen anspruchsvollen Charting-Software konstruiert werden, und viele Diagramme mit gleitenden Durchschnitten sind kostenlos im Internet verfügbar. Die Möglichkeiten, Geld zu verdienen mit einem gleitenden durchschnittlichen Handelssystem sind scheinbar grenzenlos für den Händler, der weiß, wie man sie richtig verwenden. Zu diesem Zweck schrieb ich vor kurzem ein Buch mit dem Titel Moving Averages Simplified (Marketplace Books), das alles erklärt, was ein Händler wissen muss, um sein Trading-System zu verbessern, indem er gleitende Durchschnitte verwendet. Die meisten Händler sind sich bewusst der gleitenden Durchschnitte, aber viele verstehen nicht vollständig die Funktion, die sie dienen. Bewegungsdurchschnitte sind ein gefilterter Ausdruck der Zeitzyklen, die Preisschwankungen über alle aktiv gehandelten Aktien und Rohstoffe bestimmen. Wenn ein Trader den richtigen Zeitrahmen findet, der für die Aktie oder Ware verwendet wird, die er handelt, werden seine Gewinntrades garantiert erhöht (vorausgesetzt, er zieht den Auslöser und führt den Handel aus, wenn der gleitende Durchschnitt ihm sagt). Der Schwerpunkt sollte auf der Suche nach den richtigen gleitenden durchschnittlichen Zeitrahmen für das, was Sie handeln. Wie oben erwähnt, sind die Bewegungsdurchschnitte im wesentlichen Ausdruck der dominanten Zyklen, die die Preisbewegungen bestimmen. Zyklen sind der dominierende kontrollierende Faktor in jedem Markt und sind grundsätzlich Maßnahmen des ultimativen kontrollierenden Faktors der alltäglichen menschlichen Existenz: Zeit. Der beste Ausdruck der Zeit kann in der Uhr an der Wand gefunden werden, die eine kreisförmige Fläche hat (wodurch ihre zyklische Bedeutung hervorgehoben wird, da der Wortzyklus Kreis bedeutet) und besteht aus 12 Einheiten oder Stunden, die zwei vollständige Umdrehungen erfordern Um einen Tag zu bilden. Jede Stunde setzt sich aus 60 Minuten zusammen, die in zwei 30-Minuten-Intervalle segmentiert werden können. Zyklus Theoretiker diskutieren oft das Konzept des Zyklus in kryptischen Begriffen weit über das Verständnis der meisten Menschen. Aber alles, was es wirklich darauf ankommt, ist die Erkenntnis, dass ein Zyklus eine Wiederholung in der Zeit ist, und der beste Ausdruck davon ist in der Uhr gefunden. Während eine vollständige Diskussion von Zeitzyklen (aka Marktzyklen) über den Rahmen dieses Artikels hinausgeht, genügt es, zu sagen, dass die gesamte zyklische Zeitreihe oder Zyklusskala für alle aktiv gehandelten Aktien und Rohstoffe und über alle Zeitrahmen gleich ist Folgt: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 30, 40, 60 und 120. Beachten Sie, dass jede dieser Zahlen perfekt in die dominierenden Zeitrahmen passt, Von diesen Zahlen sind 2 und 4 am wenigsten wichtig (hauptsächlich als Multiplikatoren für die anderen Zahlen) und 10, 20, 30 und 60 sind die wichtigsten (zu Handelszwecken). Es ist die Wechselwirkung zwischen den 12- und 24-Perioden-Zyklen, die für Handelszwecke, auch auf der Day-Trading-Ebene, am wichtigsten ist. Aktienhändler, die gleitende Durchschnitte für den täglichen Handel anwenden möchten, sollten mit MA-Zeitrahmen wie 30-Minuten-, 60-Minuten - und 120-Minuten-Zeitintervallen experimentieren. Einige meiner Leser waren sehr erfolgreich in die Grundsätze, die sie gelernt haben, in Moving Averages vereinfacht und Anwendung auf extrem kurzfristige Charts. Zum Beispiel schrieb ein Leser, um mich über seinen Erfolg zu informieren, indem er eine dreifache Crossover-Serie von gleitenden Durchschnitten verwendet, die sich aus den 6-Minuten-, 12-Minuten - und 20-minütigen gleitenden Durchschnittswerten zusammensetzten. Dies ist eine etwas anspruchsvollere Reihe von gleitenden Durchschnitten, als ich es raten würde, denn ich ziehe es vor, an einer einfachen Doppel-Crossover-MA-Serie zu bleiben (je weniger die Variablen desto wahrscheinlicher werden Sie Erfolg finden). Denken Sie daran, es ist die Interaktion zwischen den Zahlen 12 und 20, die sich als am bedeutendsten, so empfehle ich die Verwendung der 12-minütigen und 24-minütigen gleitenden Durchschnitten und beobachten die Interaktion zwischen den beiden, um Handelssignale zu generieren. Beachten Sie zum Beispiel das hier gezeigte Diagrammbeispiel von IBM. Diese Fünf-Tage-Chart zeigt IBMs Preisänderungen in 15-Minuten-Intervallen über fünf Tage. Wir haben uns für einen 12-minütigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und einen 24-minütigen SMA entschieden, um unsere Trading-Signale zu generieren. Mit diesem System konnte ein Händler in den vergangenen Tagen profitiert haben, indem er den kurzfristigen Trends folgte, wie durch die gleitenden Durchschnittssignale hervorgehoben. In diesem Fall hätte der Händler am Dienstag, wenn die kürzere 12-Minuten-SMA über die 24-Minuten-SMA gekreuzt haben, gekauft und hätte kurz verkauft oder verkauft, wenn die 24-SMA am Mittwoch kurz vor dem 12-SMA gekreuzt haben gegen Mittag. Das nächste Kaufsignal kam erst am Freitag in der Nähe des Levels um 11:00 Uhr. Am Montag war sein Handelsgewinn beinahe pro Aktie gewachsen und er wäre noch lange so weit gekommen, wie das gleitende durchschnittliche Crossover-System noch kein Verkaufssignal erzeugt hatte. Diese Methode funktioniert besonders gut in Aktien, die sehr aktiv gehandelt werden, wie IBM. Eine weitere wichtige Überlegung ist, dass beide gleitenden Mittelwerte in der Doppel-Crossover-Serie steigen sollte, wenn ein Buy-Crossover-Signal gegeben ist, und sollte fallen, wenn das Sell-Crossover-Signal gegeben ist. Dadurch wird bestätigt, dass sich das Momentum und der Zeitzyklus in der Aktie, die Sie handeln, verschoben haben, und dass es vernünftigerweise sicher ist, einen Handel in der Richtung durchzuführen, die durch die gleitenden Durchschnittswerte bereitgestellt wird. Auch da jeder Vorrat oder Gebrauchsgut seinen eigenen zyklischen Rhythmus hat, müssen Sie experimentieren, indem Sie entweder die gleitenden durchschnittlichen Zeitrahmen der Reihe lösen oder festziehen, die Sie entscheiden, zu verwenden. Zum Beispiel in der Aktie von General Motors (GM), finde ich, dass eine 12-minütige und 20-minütige Moving Average Serie am besten funktioniert, während für IBM die 12-Minuten-und 24-Minuten-MA-Serie am besten funktioniert. Verwenden Sie Ihr eigenes Urteil, nachdem Sie sorgfältig experimentiert haben. Schlussfolgerung: Handelssysteme, die gleitende Durchschnitte enthalten, gewähren dem heutigen Händler ein großartiges Gewinnpotential, während es gleichzeitig das Verlustrisiko stark verringert und die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg erhöht. Verwenden Sie diese nur, nachdem Sie sorgfältig experimentiert haben und die gleitenden Durchschnittswerte finden, die dem Zeitrahmen und dem Vermögenswert am besten entsprechen, den Sie handeln. Clif Droke ist der Redakteur von istockforecast und hat zahlreiche Bücher über den technischen Markthandel geschrieben, darunter vier Bücher in der Vereinfachten Reihe für Marketplace Books (Moving Averages Simplified, Technische Analyse Vereinfacht, Elliott Wave Vereinfacht und die bevorstehende Gann Vereinfacht). Er kann bei cdroke9819aol erreicht werden. CRB TRADER wird zweimonatlich von Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2. Stock, Chicago, IL 60606 veröffentlicht. Copyright-Kopie 1934 - 2002 CRB. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in jeglicher Art und Weise, ohne Zustimmung ist verboten. CRB glaubt, dass die Informationen, die in den Artikeln enthalten sind, die in CRB TRADER erscheinen, zuverlässig sind und alle Anstrengungen unternommen werden, um Genauigkeit zu gewährleisten. Herausgeber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
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